• Bokmål
  • English

Sitemap

Publication profile

Publication profile

Kjersti Aas

Kjersti, Aas
Name: Kjersti Aas
Title: Assisterende forskningssjef / Assistant Research Director SAMBA
Phone: (+47) 22852694 Mob: 99569695
Email: kjersti [at] nr [dot] no
Scientific areas: Statistical Analysis in Financial, Insurance and Energy markets
Add to contacts (vCard)
 Show publications

 

Academic article
2021
Aas, Kjersti; Nagler, Thomas; Jullum, Martin; Løland, Anders. Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas. Dependence Modeling (ISSN 2300-2298). 9(1) pp 62-81. doi: 10.1515/demo-2021-0103. 2021. Fulltekst
Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti; Froyn, Sindre; Piacek, Daniel. Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance. Scandinavian Actuarial Journal (ISSN 0346-1238). doi: 10.1080/03461238.2021.1951346. 2021.
Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders. Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values. Artificial Intelligence (ISSN 0004-3702). 298 doi: 10.1016/j.artint.2021.103502. 2021.
2020
Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder. Expert Systems With Applications (ISSN 0957-4174). 164 doi: 10.1016/j.eswa.2020.114020. 2020. Arkiv
Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert. Deep generative models for reject inference in credit scoring. Knowledge-Based Systems (ISSN 0950-7051). 196 doi: 10.1016/j.knosys.2020.105758. 2020. Arkiv
2019
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. The evolution of a mobile payment solution network. Network Science (ISSN 2050-1242). 7(3) pp 422-437. doi: 10.1017/nws.2019.5. 2019. Fulltekst
2018
Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti; Sjursen, Steffen A. Søreide. Predicting mortgage default using convolutional neural networks. Expert Systems With Applications (ISSN 0957-4174). 102 pp 207-217. doi: 10.1016/j.eswa.2018.02.029. 2018. Arkiv Fulltekst
2017
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Williams, Lloyd; Raabe, Dag. Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II. Scandinavian Actuarial Journal (ISSN 0346-1238). pp 203-224. doi: 10.1080/03461238.2017.1332679. 2017.
2016
Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo; Lacal Graziani, Virginia. Structure learning in Bayesian Networks using regular vines. Computational Statistics & Data Analysis (ISSN 0167-9473). 101 pp 186-208. doi: 10.1016/j.csda.2016.03.003. 2016. Fulltekst
Low, Rand Kwong Yew; Faff, Robert; Aas, Kjersti. Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries. Journal of Economics and Business (ISSN 0148-6195). 85 pp 49-72. doi: 10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. 2016.
2014
Aas, Kjersti; Puccetti, Giovanni. Bounds on total economic capital: the DNB case study. Extremes (ISSN 1386-1999). 17(4) pp 693-715. doi: 10.1007/s10687-014-0202-0. 2014. Fulltekst
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf. Modelling and predicting customer churn from an insurance company. Scandinavian Actuarial Journal (ISSN 0346-1238). (1) pp 58-71. doi: 10.1080/03461238.2011.636502. 2014. Fulltekst
2012
Brechmann, Eike; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. Canadian journal of statistics (ISSN 0319-5724). 40(1) pp 68-85. doi: 10.1002/cjs.10141. 2012.
2011
Reitan, Trond; Aas, Kjersti. A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk (ISSN 1744-6619). 6(4) 2011. Fulltekst
Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations. European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). 17(7) pp 487-503. doi: 10.1080/1351847X.2010.495475. 2011.
Kurowicka, D; Joe, H; Aas, Kjersti; Berg, Daniel. Dependence Modeling: Vine Copula Handbook. Ukjent 2011.
2010
Reitan, Trond; Aas, Kjersti. A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios. The Journal of Credit Risk (ISSN 1744-6619). 6(4) pp 113-149. 2010.
Reitan, Trond; Aas, Kjersti. A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios. The Journal of Credit Risk (ISSN 1744-6619). 6(4) 2010.
Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo. On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic? Journal of Multivariate Analysis (ISSN 0047-259X). 101(5) pp 1296-1310. doi: 10.1016/j.jmva.2009.12.001. 2010.
2009
Aas, Kjersti. Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin. Journal of The Royal Statistical Society Series B-statistical Methodology (ISSN 1369-7412). 71, Part 2 pp 364-365. 2009.
Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. Pair-copula constructions of multiple dependence. Insurance, Mathematics & Economics (ISSN 0167-6687). 44(2) pp 182-198. doi: 10.1016/j.insmatheco.2007.02.001. 2009.
Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. Models for construction of multivariate dependence - a comparison study. European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). 15(7-8) pp 639-659. doi: 10.1080/13518470802588767. 2009.
Berg, Daniel; Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence. European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). 15 (7/8) pp 639-659. 2009.
2007
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. Risk Capital Aggregation. Risk Management: An International Journal (ISSN 1460-3799). 9 (2) 2007.
2006
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. Journal of Financial Econometrics (ISSN 1479-8409). 02.04.2012 pp 275-309. 2006.
2005
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine. Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. Journal of Risk (ISSN 1465-1211). 8(2) 2005.
2004
Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Integrated risk modelling. Statistical Modelling (ISSN 1471-082X). 4 doi: 10.1191/1471082X04st079oa. 2004.
Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil F.. The Matrix. Ukjent 9(4) 2004.
2001
Aas, Kjersti. Verification of batch numbers on plastic vials. Ukjent 2001.
1999
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. Applications of hidden Markov chains in image analysis. Pattern Recognition (ISSN 0031-3203). 32(4) pp 703-713. 1999.
1998
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Decoding bar codes from human-readable characters. Pattern Recognition Letters (ISSN 0167-8655). 18(14) pp 1519-1527. 1998.
1997
Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent 1997.
1996
Solberg, Rune; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Aas, Kjersti. The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory. Ukjent 1996.
Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Ukjent 1996.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. Automatic can separation. Ukjent III pp 954. 1996.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Text page recognition using grey level features and hidden Markov models. Pattern Recognition (ISSN 0031-3203). 29(6) pp 977-985. 1996.
1995
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent 1995.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Bremnes, Dag; Nordbryhn, Andreas. Automatic classification of bottles in crates. Ukjent 1995.
Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Koren, Hans. Tools for interactive map conversion and vectorization. Ukjent 2 pp 927-930. 1995.
Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Holden, Marit. Automatic recognition of character strings in maps. Ukjent 1995.
Academic literature review
2016
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions for financial applications: A review. Econometrics (ISSN 2225-1146). 4(4) doi: 10.3390/econometrics4040043. 2016.
Academic chapter/article/Conference paper
2020
Redelmeier, Annabelle Alice; Jullum, Martin; Aas, Kjersti. Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees. In: Lecture Notes in Computer Science (LNCS). (ISBN 978-3-030-58805-2). pp 117-137. doi: 10.1007/978-3-030-57321-8_7. 2020. Arkiv
2014
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars; Borgan, Ørnulf. Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects. In: Modern Problems in Insurance Mathematics. (ISBN 978-3-319-06652-3). pp 171-186. doi: 10.1007/978-3-319-06653-0_11. 2014.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D.. A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company. In: Modern Problems in Insurance Mathematics. (ISBN 978-3-319-06652-3). pp 155-169. doi: 10.1007/978-3-319-06653-0_10. 2014.
2011
Cooke, Roger M.; Joe, Harry; Aas, Kjersti. Vines Arise. In: Dependence modeling: vine copula handbook. (ISBN 978-9814299879). pp 37-72. doi: 10.1142/9789814299886_0003. 2011.
Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas. Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions. In: Dependence modeling: vine copula handbook. (ISBN 978-9814299879). pp 305-328. doi: 10.1142/9789814299886_0015. 2011.
Academic lecture
2020
Aas, Kjersti. Maskinlæring i forsikring. Seminar hos If forsikring; Oslo, 3/5/2020.
Aas, Kjersti. Dependence modeling via Vine Copulas. Seminar CASS Business School, 2/26/2020.
2019
Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Løland, Anders. Opening the black box -- individual prediction explanation. Big Insight Day 2020; Oslo, 11/14/2019.
Aas, Kjersti. Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent. Vine Copulas and their Applications; Munich, 7/8/2019 - 7/9/2019.
Aas, Kjersti; Czado, Claudia. Vine copulas in finance & insurance. IME conference 2019; Munich, 7/10/2019.
Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Løland, Anders. How to open the black box -- Individual prediction explanation. Det 20. norske statistikermøtet; Stavanger, 6/18/2019 - 6/20/2019.
2015
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Williams, Lloyd. Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II. Colloquium of the International Actuarial Association; Oslo, 6/8/2015 - 6/10/2015.
Aas, Kjersti. Pair copula constructions with applications in finance. Workshop on Recent Developments in Dependence Modelling with Applications in Finance and Insurance; Brussel, 5/29/2015.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Workshop On Multivariate Analysis Today (WOMAT); Milton Keynes, 5/18/2015 - 5/19/2015.
2014
Aas, Kjersti. Structure learning of Bayesian Belief Nets using regular vines. The 7th Trondheim Symposium in Statistics; Selbu, 10/17/2014 - 10/18/2014.
Aas, Kjersti. Structure Learning in BBNs using Regular Vines. 2014 Joint Statistical Meetings; Boston, 8/2/2014 - 8/7/2014.
Aas, Kjersti. Learning Bayesian Networks Using Vine Methodology. International Workshop on High-Dimensional Dependence and Copulas: Theory, Modeling, and Applications; Beijing, 1/3/2014 - 1/5/2014.
Aas, Kjersti. Statistical methods used for financial risk management. Seminar in Insurance and Finance; Bergen, 2/13/2014.
2013
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars. Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects. International Cramér Symposium on Insurance Mathematics; Stockholm, 6/11/2013 - 6/14/2013.
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars. How to identify high risk policyholders for prediction of future insurance claims. Det 17. norske statistikermøte; Halden, 6/11/2013 - 6/13/2013.
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars. Hvordan identifisere høyrisikable forsikringstagere for prediksjon av framtidige skader? Årsmøte i Den Norske ASTIN-gruppe 2013; Oslo, 3/19/2013.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Workshop "Copulas and Extremes"; Grenoble, 11/19/2013 - 11/20/2013.
Aas, Kjersti. ALM-modell for Solvens II-beregninger. Foredrag for DNB Livsforsikring; Bergen, 11/13/2013.
Aas, Kjersti; Czado, Claudia. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Non-Gaussian Multivariate Statistical Models and their Applications; Banff, 5/19/2013 - 5/24/2013.
Aas, Kjersti. Statistiske metoder brukt i finansiell risikostyring. Seminarserien til Institutt for Foretaksøkonomi; Bergen, 8/26/2013.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D.. A Simulation-Based ALM Model in Practical Use by a Norwegian Life Insurance Company. International Cramér Symposium on Insurance Mathematics; Stockholm, 6/11/2013 - 6/14/2013.
Aas, Kjersti. Statistical Methods used for financial risk management. Seminars in Economics; Oslo, 4/19/2013.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions. Seminars in Economics and Finance; Stavanger, 2/6/2013.
2012
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge. Modellering og prediksjon av kundeavgang. Årsmøte i Den Norske ASTIN-gruppe (NAG); Oslo, 3/13/2012.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions - even more flexible than copulas. Mini symposium on perspective research directions in complex stochastic structures; Budapest, 3/19/2012.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Multivariat modellering. TIØ4557; Trondheim, 9/14/2012.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Univariat modellering. TIØ4557; Trondheim, 9/13/2012.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions of multiple dependence. Mini workshop; Oslo, 5/9/2012.
2011
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge. Modelling and predicting customer churn from an insurance company. The 16th Norwegian Statistical Conference (NSF 2011), 6/15/2011.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions. 4th Annual Conference on Extreme Events at the University of Stavanger (UiS) Business School, 8/25/2011.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions: even more flexible than copulas. Workshop on Copula Models and Dependence, Montreal, Canada, 6/6/2011.
Aas, Kjersti. Faster simulation of C- and D-vines. 4th Workshop on Vine Copula Distributions and Applications, Munich, May 11-12, 2011, 5/11/2011.
Aas, Kjersti. Predicting the time-varying covariance matrix of NordPool Energy Forwards. ElCarbonRisk-seminar, Skeikampen, 4/14/2011.
Aas, Kjersti. Solvens II-modellering. KPMGs Solvens II-forum, 3/15/2011.
2010
Aas, Kjersti. The profit-loss distribution of a hydropower company. London Energy Forum, 11/22/2010.
Aas, Kjersti. Pair copula constructions of multiple dependence. The 7th Conference on Multivariate Distributions with Applications, Maresias, Brazil, 8/12/2010.
2009
Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo. Forenklede par-copula-konstruksjoner. Det 15. norske statistikermøtet, 6/17/2009.
Aas, Kjersti; Reitan, Trond. A new robust importance sampling method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios. 3rd European Risk Conference: \Risk and Accounting\", London", 9/4/2009.
2008
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions. Nordstat 2008, Vilnius, Latvia, 6/18/2008.
Aas, Kjersti. Integrating different types of risk into VaR. Risk magazine training course: A Quantitative Approach to Calculating VaR; London, UK, 10/3/2008.
Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence - A comparison study. 2nd Vine Copula Workshop, Delft, The Netherlands, 12/16/2008.
Aas, Kjersti. Modellbruk i finans: Nye metoder - nye svar? Finansseminar, Grieg Investor, København, 10/31/2008.
Berg, Daniel; Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence. The 2nd International R/Rmetrics User and Developer Workshop: Computational Finance and Financial En, 6/29/2008.
Aas, Kjersti. Pair-copula constructions of multiple dependence. 7th World Congress in Probability and Statistics, Singapore, 7/14/2008.
Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution. 22nd Nordic Conference on Mathematical Statistics, 6/17/2008.
2007
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine. Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution. International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Geneva, 4/21/2007.
Aas, Kjersti. A Model for simulation of Nordic Electricity Spot Prices. Energyforum conference on Nordic Modelling & Measuring Energy Risk, 9/26/2007.
Aas, Kjersti. Modellering av avhengighetsstrukturer med finans som anvendelse. Det 14. norske statistikermøtet, Sommarøya, Tromsø, 6/21/2007.
Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. Pair-copula constructions of multiple dependence. (sfi)2 Workshop on Quantitative Risk Management, 4/24/2007.
2006
Aas, Kjersti. Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs. Presentation at Swiss Banking Institute, Zurich, 11/7/2006.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk analyse av finansielle tidsrekker. Kurs avholdt på NR, 2/15/2006.
Aas, Kjersti. Methods of improving assessment of portfolio risk using the multivariate NIG. Quant Congress USA, New York, 7/13/2006.
Aas, Kjersti. The Agder Energi Model for Simulation of The Nordic Electricity Spot Prices. Nordic Trading Days - Price Drivers on the Nord Pool Market, Stockholm, 4/27/2006.
2005
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Modellering av totalrisiko. Kurs avholdt på NR, 6/15/2005.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution. International Conference on Finance , København, 9/2/2005.
Aas, Kjersti. Copulas. Fagseminar i Den Norske Aktuarforening, 11/8/2005.
2004
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk analyse av finansielle tidsrekker. Kurs avholdt på NR, 3/16/2004.
Aas, Kjersti. Predicting the Time-Varying Covariance Matrix of Electricity Forwards. Invited talk at Energyforum: Measuring and Modelling Energy Risk, 9/1/2004.
2002
Aas, Kjersti. Sucessful price modeling in energy markets. Energyforum: Modelling techniques and price analysis for a volatile power market, 9/1/2002.
2000
Aas, Kjersti; Teigland, André; Laading, Jacob Kooter. Data Mining - løsningen eller bare en bløff? Vårmøte i The Data Warehousing Institute Norway, 6/14/2000.
Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Pattern recognition in text documents. NOBIM-konferansen, 6/6/2000.
Bølviken, Erik; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Aktuarielle og finansielle beregninger ved simulering. Kurs avholdt på NR, 12/6/2000.
1998
Aas, Kjersti. Jakt på kunnskap. InterESST seminar'98, 11/12/1998.
Aas, Kjersti. Data Mining - Løsningen på alle problemer eller bare en bløff ? Seminarserien i statistikk, UiO, 2/9/1998.
Aas, Kjersti. Hva er bildeanalyse? Seminar: Industriell bildebehandling'98, 9/15/1998.
Aas, Kjersti. Et system for resirkulering av bokser. Bildeanalyseseminar på Matforsk, 2/4/1998.
1997
Aas, Kjersti. Intelligente agenter: Til hjelp i informasjonssøket? ELCOM-seminar, 10/30/1997.
1996
Aas, Kjersti. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data. Fotogrammetridagene 1996, 10/17/1996.
1992
Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir Olve; Aas, Kjersti. Combining range and intensity data with a hidden Markov model. 11th IAPR Conference; Haag, Holland, 10/1/1992.
Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir Olve; Aas, Kjersti. Combining range and intensity data with a hidden Markov model. NOBIM konferansen; Trondheim, Norway, 6/1/1992.
Lecture
2021
Aas, Kjersti. Forklarbar AI og kredittrisiko. Workshop risikostyring i bank; Trondheim, 11/29/2021.
Aas, Kjersti. Explainable AI: Counterfactual explanations and Shapley values. Guest lecture 2 in the course "Advanced statistical methods in inference and learning"; Trondheim, 4/19/2021.
Aas, Kjersti. Explainable AI: Global explanations and LIME. Guest lecture 1 in the course "Advanced statistical methods in inference and learning"; Trondheim, 4/12/2021.
2020
Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep learning and how to explain predictions from black-box models. Invited talk; Trondheim, 9/30/2020.
Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep Learning and how to explain predictions from black-box models. Cramérsällskapets årsmöte; Stockholm, 9/15/2020.
Aas, Kjersti. Ulike anvendelser av maskinlæring og statistisk modellering i finans og forsikring. Medlemsmøte i Den Norske Aktuarforening; Oslo, 9/10/2020.
Aas, Kjersti. Analyse av salgs- og kundedata for effektivisering og verdiskapning. Prosess 21 Workshop; Fornebu, 2/10/2020.
Aas, Kjersti. Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent. Analytics Summit; Oslo, 1/28/2020.
Aas, Kjersti. How to explain AI models? A comparison of LIME and Shapley. Responsible use of data and AI; Oslo, 1/27/2020.
Aas, Kjersti. Explainable AI for finance. Machine Learning for Finance; BI, 1/23/2020.
2019
Aas, Kjersti. Metodisk seminar kredittrisikomodellering. Seminar; Stavanger, 11/12/2019.
Aas, Kjersti. Norsk Regnesentral - forskning som synes og brukes. Foredrag for Rotary Moelv, 5/23/2019.
2018
Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep Learning. AIM2 North; Oslo, 11/7/2018.
Aas, Kjersti. Big Data og maskinlæring i finans og forsikring. Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2018; Oslo, 9/25/2018.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for et kraftselskap. Kvalitet og Risikodagene 2018, 6/18/2018.
Aas, Kjersti. Turning Big Data into Big Insight. Women In Data Science; Oslo, 3/8/2018.
2017
Teigland, André; Aas, Kjersti. The hunt for customers with good vibrations! AI & Robotics FINANCE; København, 12/7/2017.
Aas, Kjersti. Robot som gir lån basert på gode vibrasjoner fra kontoen din. DNB Business Intelligence Day 2017; Oslo, 11/24/2017.
Kvamme, Håvard; Aas, Kjersti. Credit scoring by deep learning on time series. Analyseforum; Oslo, 6/20/2017.
Aas, Kjersti. Prediksjon av kundeavgang. Frokostseminar i "Customer Analytics"; Oslo, 5/24/2017.
Aas, Kjersti. Big Data Analysis - Methods and Examples. Smart Analytics/Big Data-seminar; Oslo, 5/4/2017.
Aas, Kjersti. Big Data og/eller Big Insight. Big Data Analytics for ingeniør- og realfag; Trondheim, 1/11/2017.
2016
Aas, Kjersti. Individrettet markedsføring. Forskningskafe om "Big data"; Kulturhuset, Oslo, 3/14/2016.
Aas, Kjersti. Big Data + NR = Big Insight! Business Analytics Forum Sparebank1; Oslo, 4/25/2016.
2015
Aas, Kjersti. Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II. Seminar på Handelshøyskolen ved HiOA; Oslo, 9/10/2015.
2014
Aas, Kjersti. Praktiske eksempler på bruk av copulas. NAG-seminar; Oslo, 12/10/2014.
Aas, Kjersti. Modellvalg i Solvens II for kort og lang tidshorisont. Seminar om Risiko, soliditet og kapitalforvaltning; Oslo, 6/5/2014.
Aas, Kjersti. Statistisk modellering av risiko for banker og forsikringsselskaper. Seminar for Avdeling for instituttpolitikk; Voksenåsen, Oslo, 5/19/2014.
Poster
2021
Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders. Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values. The 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21); Montreal (virtuelt), 8/19/2021 - 8/26/2021.
Doctoral dissertation
2012
Hobæk Haff, Ingrid. Pair-copula constructions - an inferential perspective. Oslo: Akademisk Forlag Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo (ISSN 1501-7710). (1218). pp 136. 2012.
2008
Aas, Kjersti. Statistical Modelling of Financial Risk. NTNU-trykk. 2008.
Report
2021
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/39/21. pp 83. 2021.
Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 11: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/21. pp 73. 2021.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/45/21. pp 121. 2021.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/46/21. pp 64. 2021.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modellf or Solvens II - Versjon XII: Modul for prising av rentegaranti. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/47/21. pp 51. 2021.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/44/21. pp 296. 2021.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/43/21. pp 83. 2021.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Aastveit, Marthe Elisabeth. ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/51/21. pp 124. 2021.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Aastveit, Marthe Elisabeth. ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/50/21. pp 71. 2021.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Aastveit, Marthe Elisabeth. ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/49/21. pp 49. 2021.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Aastveit, Marthe Elisabeth. ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/48/21. pp 103. 2021.
2020
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/01/20. pp 104. 2020.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Oppdaterte problemlånsmodeller. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/13/20. pp 22. 2020.
Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser versjon II: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/11/20. pp 35. 2020.
Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/12/20. pp 33. 2020.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/43/20. pp 71. 2020.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/44/20. pp 106. 2020.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for balansemodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/42/20. pp 48. 2020.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Teknisk rapport for passivamodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/41/20. pp 63. 2020.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/36/20. pp 121. 2020.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/34/20. pp 78. 2020.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/37/20. pp 64. 2020.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon XI: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/35/20. pp 282. 2020.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon XI: Modul for prising av rentegaranti. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/20. pp 51. 2020.
Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti. Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/33/20. pp 33. 2020.
2019
Hubin, Aliaksandr; Aas, Kjersti. FinAI: Scalable techniques to stock price time series modelling. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/54/19. pp 30. 2019.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for passivamodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/32/19. pp 63. 2019.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Teknisk rapport for balansemodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/33/19. pp 47. 2019.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/34/19. pp 21. 2019.
Aas, Kjersti. Økonomisk scenariogenerator-alternativ metodikk. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/47/19. pp 18. 2019.
Wahl, Jens Christian; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/07/19. pp 52. 2019.
Aas, Kjersti. Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/43/19. pp 12. 2019.
Løland, Anders; Aas, Kjersti. Differanseavkastning for DNB Norge og andre norske aksjefond – kommentarer og analyser. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/05/19. pp 115. 2019.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/37/19. pp 268. 2019.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/25/19. pp 62. 2019.
Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 9: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/35/19. pp 71. 2019.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon X: Modul for prising av rentegaranti. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/40/19. pp 51. 2019.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/39/19. pp 64. 2019.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/19. pp 180. 2019.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/36/19. pp 79. 2019.
Wahl, Jens Christian; Aas, Kjersti. Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/17/19. pp 27. 2019.
Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian. Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/16/19. pp 29. 2019.
Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders. Shapley explanations using conditional inference trees. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/18/19. pp 33. 2019.
2018
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM - Versjon IV: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/40/18. pp 70. 2018.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/42/18. pp 25. 2018.
Aas, Kjersti. RSM - Versjon IV: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/41/18. pp 35. 2018.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual estimering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/47/18. pp 29. 2018.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/46/18. pp 44. 2018.
Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 9: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/45/18. pp 71. 2018.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/28/18. pp 175. 2018.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/27/18. pp 310. 2018.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/30/18. pp 49. 2018.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/29/18. pp 55. 2018.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/26/18. pp 79. 2018.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Statistisk modell for forsikringsrisiko. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/25/18. pp 35. 2018.
Aas, Kjersti; Haug, Ola. Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/13/18. pp 26. 2018.
2017
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. RSM Versjon III: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/39/2017. pp 58. 2017.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/31/2017. pp 254. 2017.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/33/2017. pp 55. 2017.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/32/2017. pp 168. 2017.
Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti. Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/11/2017. pp 43. 2017.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/41/2017. pp 17. 2017.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM Versjon III: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/40/2017. pp 35. 2017.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon VIII: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/30/2017. pp 78. 2017.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/2017. pp 50. 2017.
Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Neef, Linda Reiersølmoen. Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/14/2017. pp 81. 2017.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Simulering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/44/2017. pp 77. 2017.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 8: Brukermanual Estimering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/43/2017. pp 29. 2017.
Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 8: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/42/2017. pp 72. 2017.
2016
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Analysis of Vipps data. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/20/16. pp 24. 2016.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/59/16. pp 17. 2016.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. RSM - Versjon II: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/57/16. pp 58. 2016.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM- Versjon II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/58/16. pp 32. 2016.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/47/16. pp 52. 2016.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/46/16. pp 169. 2016.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/45/16. pp 250. 2016.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon VII: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/44/16. pp 75. 2016.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual simulering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/52/16. pp 44. 2016.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 7: Brukermanual estimering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/51/16. pp 29. 2016.
Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 7: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/50/16. pp 72. 2016.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. RMS Model Validation. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/11/16. pp 86. 2016.
2015
Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. A DLM for Predicting the Return of a Portfolio. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/26/15. pp 41. 2015.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Økonomisk scenariogenerator i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/15/15. pp 12. 2015.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/16/15. pp 36. 2015.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Frigg - Versjon I: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/17/15. pp 59. 2015.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/40/15. pp 36. 2015.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/39/15. pp 146. 2015.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/37/15. pp 64. 2015.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/02/15. pp 14. 2015.
Haugen, Marion; Løland, Anders; Aas, Kjersti. Smelter cash flow modelling - User manual in R. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/04/15. pp 23. 2015.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. RMS Model Validation. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/15. pp 76. 2015.
Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/43/15. pp 69. 2015.
Aas, Kjersti. DNB Total Risk Model Version 6: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/42/15. pp 67. 2015.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon VI: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/15. pp 205. 2015.
2014
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. DNB Total Risk Model Version 5: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/47/14. pp 66. 2014.
Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti. Ettårsreserverisikoen - en empirisk fordeling av kravsutviklingsresultatet. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/45/2014. pp 20. 2014.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/48/14. pp 69. 2014.
Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/55/14. pp 41. 2014.
Lenkoski, Alex; Aas, Kjersti. A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/50/14. pp 45. 2014.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. RSM - Versjon I: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/15/14. pp 59. 2014.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. RSM - Versjon I: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/14/14. pp 30. 2014.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/13/14. pp 17. 2014.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/14. pp 131. 2014.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/39/14. pp 36. 2014.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/37/14. pp 185. 2014.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon V: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/36/14. pp 59. 2014.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/07/14. pp 38. 2014.
2013
Aas, Kjersti; Tvete, Ingunn Fride. Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/52/13. pp 31. 2013.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/49/13. pp 34. 2013.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/48/13. pp 115. 2013.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/47/13. pp 175. 2013.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/46/13. pp 55. 2013.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Problemlånsmodeller. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/14/13. pp 44. 2013.
Aas, Kjersti. Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/30/13. pp 16. 2013.
Aas, Kjersti. Nested simulations for Solvency II internal models. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/06/13. pp 18. 2013.
2012
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/54/12. 2012.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. DNB Total Risk Model Version 4: Technical report. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/04/12. pp 59. 2012.
Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti. Model for prediction of client churn. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/58/12. pp 17. 2012.
Aas, Kjersti; Kwong Yew Low, Rand. Portfolio optimization using pair-copula constructions. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/62/12. pp 19. 2012.
Aas, Kjersti. Libor-modellen og Solvens II. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/59/12. pp 19. 2012.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon III: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/53/12. 2012.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/55/12. 2012.
Aas, Kjersti. Estimating market risk based on historical data. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/37/12. pp 117. 2012.
Cui, Sophia Yingyu; Aas, Kjersti. CIR++-rentemodellen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/34/12. pp 22. 2012.
Aas, Kjersti; Holden, Marit. Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/31/12. pp 30. 2012.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. The Midas Margin Methodology: Description and Quality Control. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/30/12. pp 23. 2012.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/21/12. pp 16. 2012.
Løland, Anders; Haugen, Marion; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/07/12. pp 44. 2012.
Haugen, Marion; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/12. pp 21. 2012.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ICAAP beregninger for Sparebanken Sør. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/24/12. pp 19. 2012.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/23/12. pp 19. 2012.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Porteføljeoptimering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/17/12. pp 21. 2012.
2011
Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti; Teigland, André. Vurdering av Unit Link beregninger. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/2011. pp 22. 2011.
Aas, Kjersti; Teigland, André. Vurdering av IPS-beregninger. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/10/11. pp 18. 2011.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for balansemodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/30/2011. pp 47. 2011.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Scenario Generator. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/03/2011. pp 20. 2011.
Aas, Kjersti. Sammenligning av metoder for risikoaggregering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/06/2011. pp 28. 2011.
Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av Totalrisiko-programmet ved hjelp av GPU. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/13/2011. pp 14. 2011.
Aas, Kjersti; Teigland, André. Vurderinger av IPS-beregninger. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/10/2011. pp 18. 2011.
Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/16/2011. pp 10. 2011.
Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av simulering fra vines. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/18/2011. pp 13. 2011.
Aas, Kjersti. Kvalitetssikring av markedsrisikomodell. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/21/2011. pp 15. 2011.
Aas, Kjersti. Evaluering av kredittmodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/09/2011. pp 24. 2011.
Storvik, Bård; Løland, Anders; Aas, Kjersti. Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/51/11. pp 21. 2011.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/52/2011. pp 59. 2011.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/53/2011. pp 60. 2011.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/31/2011. pp 99. 2011.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Modell for Solvens II - Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/29/2011. pp 126. 2011.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/50/2011. pp 46. 2011.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 6: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/49/2011. pp 27. 2011.
2010
Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie. Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/23/10. pp 86. 2010.
Brechmann, Eike C.; Czado, Claudia; Aas, Kjersti. Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/60/10. pp 43. 2010.
Neef, Linda Reiersølmoen; Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Modell for Solvens II: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/24/10. pp 86. 2010.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/56/10. pp 46. 2010.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/42/10. pp 33. 2010.
Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av Totalrisiko-programmet. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/43/10. pp 14. 2010.
Holden, Marit; Aas, Kjersti. Parallellisering av Kredittrisiko-programmet. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/49/10. pp 16. 2010.
Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Borgan, Ørnulf. Modellering og prediksjon av kundeavgang. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA 10/10. pp 39. 2010.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 5: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/55/10. pp 27. 2010.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Günther, Clara-Cecilie. Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/22/10. pp 36. 2010.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. VIRUS - Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/41/10. pp 36. 2010.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Beskrivelse og kvalitetsvurdering av Oslo Clearings modell for å beregne marginer. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/06/10. pp 12. 2010.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/18/10. pp 16. 2010.
Aas, Kjersti. Robustifisering av program for RND-estimering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/46/10. pp 17. 2010.
2009
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/51/09. pp 49. 2009.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/34/09. pp 27. 2009.
Günther, Clara-Cecilie; Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Spain. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/36/09. pp 35. 2009.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 4: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/50/09. pp 27. 2009.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Vurdering av modell for å beregne marginer. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/47/09. pp 20. 2009.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen. Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/33/09. pp 32. 2009.
Aas, Kjersti. Validering av modell for finansielle indikatorer. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/25/09. pp 24. 2009.
Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/04/09. pp 23. 2009.
Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko for Fritt Ord. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/05/09. pp 23. 2009.
Aas, Kjersti. Estimating the Implied Risk Neutral Distribution from Option Market Prices. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/27/09. pp 20. 2009.
2008
Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/08. pp 48. 2008.
Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne Tommy; Aas, Kjersti. Scoring Model for UK. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/19/08. pp 21. 2008.
Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Germany. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/36/08. pp 31. 2008.
Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Canada. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/55/08. pp 43. 2008.
Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti. Scoring model for Austria. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/33/08. pp 33. 2008.
Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/53/08. pp 48. 2008.
Reitan, Trond; Aas, Kjersti. A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/46/08. pp 35. 2008.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/22/08. pp 29. 2008.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Problemlån. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/30/08. pp 38. 2008.
Løland, Anders; Aas, Kjersti. Volatilitet og avkastning. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/06/08. pp 22. 2008.
Hobæk Haff, Ingrid; Vårdal, Jofrid Frøland; Aas, Kjersti. Modellering av finansielle indikatorer. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/48/08. pp 44. 2008.
Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/25/08. pp 56. 2008.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 3: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/07/08. pp 27. 2008.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/52/08. pp 59. 2008.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/21/08. pp 25. 2008.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/24/08. pp 51. 2008.
Aas, Kjersti. Vurdering av metode for å beregne ICAAP. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/03/08. pp 24. 2008.
2007
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/22/07. pp 25. 2007.
Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/07. 2007.
Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/49/07. pp 42. 2007.
Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Likviditetsrisiko. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/46/07. pp 10. 2007.
Berg, Daniel Karl Andreas; Aas, Kjersti. Models for construction of multivariate dependence. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/23/07. pp 28. 2007.
Aas, Kjersti; Wilhelmsen, Mathilde; Neef, Linda Reiersølmoen. Modell for beregning av belåningsgrader. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/48/07. pp 16. 2007.
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for sparebanker - Versjon 2: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/50/07. pp 23. 2007.
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Validering av kredittrisikomodell. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/11/07. pp 21. 2007.
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/07/07. pp 22. 2007.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. Estimering av sektorkonsentrasjoner. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/45/07. pp 33. 2007.
Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola. Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/21/07. pp 31. 2007.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Revidert Vital-modul. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/40/07. pp 25. 2007.
Aas, Kjersti. Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/30/07. pp 23. 2007.
Aas, Kjersti. Studie av diversifikasjonseffekter ved modellering av totalrisiko. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/05/07. pp 27. 2007.
2006
Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. Net Present Value with Uncertainty. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/05/06. pp 13. 2006. Fulltekst
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Totalrisikomodell - forprosjekt. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/19/06. pp 21. 2006.
Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/39/06. 2006.
Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti. Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/38/06. 2006.
Holden, Lars; Haug, Ola; Aas, Kjersti. A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/34/06. pp 24. 2006.
Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Aldrin, Magne Tommy. Prediction of spot rates. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/06. pp 33. 2006.
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/37/06. 2006.
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/36/06. 2006.
Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist. Komponentbasert aggregering av risiko. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/22/06. pp 15. 2006.
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid. Totalrisikomodell for E-CO Energi. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/12/06. pp 51. 2006.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Kvalitetssikring av risikorapportering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/01/06. pp 23. 2006.
Aas, Kjersti; Czado, Claudia; Frigessi, Arnoldo; Bakken, Henrik. Pair-copula constructions of multiple dependence. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/24/06. pp 45. 2006.
2005
Neef, Linda Reiersølmoen; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Net present value with uncertainty - P2007 Expansion Project. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/34/05. pp 96. 2005.
Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Bølviken, Erik. Langtidsmodellering av KLPs balanse. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/18/05. pp 61. 2005.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/14/05. pp 63. 2005.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders. Risk Capital Aggregation. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/40/05. pp 36. 2005. Fulltekst
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen. Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/15/05. pp 65. 2005.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Benth, Fred Espen. Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/16/05. pp 50. 2005.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Brukermanual: ALM-modellering for KLP. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/17/05. pp 110. 2005.
Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti. The Agder Energi Model for Simulation of Nordic Electricity Spot Prices. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/05/05. 2005.
Løland, Anders; Aas, Kjersti. Rådgivning. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/28/05. pp 16. 2005.
Hobæk Haff, Ingrid; Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. OLGA III. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/27/05. pp 100. 2005.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/23/05. pp 32. 2005.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/01/05. pp 14. 2005.
Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid. Modelling a portfolio of financial assets of several different types. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/24/05. pp 53. 2005.
Aas, Kjersti. The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/33/05. pp 30. 2005.
2004
Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/02/04. pp 11. 2004.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistical modelling of financial time series: An introduction. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/04. pp 37. 2004.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/04/04. pp 83. 2004.
Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti. Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/19/04. pp 63. 2004.
Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. Statistisk analyse av produksjons- og prisdata. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/29/04. pp 64. 2004.
Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. OLGA II User Manual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/15/04. pp 32. 2004.
Aas, Kjersti; Løland, Anders; Neef, Linda Reiersølmoen. Quality control of Hydro's approach for simulation of market risk. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/23/04. pp 52. 2004.
Aas, Kjersti. To log or not to log: The distribution of asset returns. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/03/04. pp 11. 2004.
Aas, Kjersti. Modelling the stochastic behaviour of short-term interest rates: A survey. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/21/04. pp 10. 2004.
Aas, Kjersti. Modelling the dependence structure of financial assets: A survey of four copulas. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/22/04. pp 18. 2004.
2003
Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti. Integrated Risk Modelling. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 998. (ISBN 82-539-0506-8) pp 16. 2003. Fulltekst
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Hobæk Haff, Ingrid. Risk estimation using the multivariate Normal Inverse Gaussian distribution. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/27/03. pp 27. 2003.
Aas, Kjersti. Return modelling in financial markets: A Survey. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/22/03. pp 88. 2003.
Aas, Kjersti. Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/25/03. pp 25. 2003.
2002
Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. Optimization of flexibility. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/12/02. pp 30. 2002.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Credit risk modelling: A survey. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/05/02. 2002.
Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Huseby, Ragnar Bang. OlGA: A joint model for oil and gas prices. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/28/02. pp 59. 2002.
Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. Volatility prediction. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/02. pp 31. 2002.
Aas, Kjersti. OLGA: User manual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/32/02. pp 24. 2002.
Aas, Kjersti; Aldrin, Magne. Predicting default rates using macroeconomic factors. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/06/02. pp 78. 2002.
2001
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Distributional properties of market indicators and the correlations between them. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/12/01. pp 28. 2001.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Modelling Uncertainty in TASTE. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/04/01. pp 60. 2001.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Model for quantifying risk in the DnB Group. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/05/01. pp 75. 2001.
Kåresen, Kjetil Fleischer; Aas, Kjersti; Haug, Ola. ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/15/01. pp 61. 2001.
Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Haug, Ola. Data analysis of UK electricity and gas prices. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/13/01. pp 46. 2001.
Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer. MUNIT Version 2. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/21/01. pp 37. 2001.
Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang. Samenheng mellom kundekarakteristika og produktegenskaper i tjenestepensjonsmarkedet. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/16/01. pp 40. 2001.
Aas, Kjersti. Microarray Data Mining: A Survey. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/02/01. pp 36. 2001.
2000
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/19/00. pp 14. 2000.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Speech-driven facial animation. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/00. pp 25. 2000.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Example-based search for tourism information. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/31/00. pp 40. 2000.
Laading, Jacob Kooter; Aas, Kjersti. Credit rating in the swedish corporate market. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/17/00. pp 8. 2000.
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Laading, Jacob Kooter; Teigland, André. Estimating total risk. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/20/00. pp 72. 2000.
1999
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Text categorisation - A survey. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 941. (ISBN 82-539-0425-8) pp 37. 1999.
Aas, Kjersti; Huseby, Ragnar Bang; Thune, Mari. Data Mining - A Survey. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 942. (ISBN 82-539-0426-6) pp 78. 1999.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. News Filtering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/14/99. pp 33. 1999.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/08/99. pp 32. 1999.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Automatic wrapper generation: A preliminary study. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/06/99. pp 18. 1999.
Aas, Kjersti. Kundesegmentering. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/09/99. pp 21. 1999.
1998
Heggland, Knut; Aldrin, Magne; Aas, Kjersti. REGMODII: Brukermanual. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/12/98. pp 19. 1998.
Aas, Kjersti; Thune, Mari. Verification of batch numbers on plastic vials. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/18/98. pp 23. 1998.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. An intelligent agent for filtering of online newspaper articles. Norsk Regnesentral. NR-notat SAMBA/19/98. pp 30. 1998.
Aas, Kjersti. Grouping of relative permeability curves and capillary curves. Norsk Regnesentral. NR-notat SAND/03/98. pp 25. 1998.
1997
Eikvil, Line; Foyn, Bent; Lovett, Hilde M.; Solvoll, Dag; Sørensen, Tryggve Einar; Aas, Kjersti. Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 914. (ISBN 82-539-0432-0) pp 25. 1997.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. A survey on: Content-based access to image and video databases. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 915. (ISBN 82-539-0433-9) pp 37. 1997.
Aas, Kjersti. A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 922. (ISBN 82-539-0442-8) pp 29. 1997.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Uttesting av metode for strekkodedeteksjon. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/05/97. pp 22. 1997.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. An intelligent news agent. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/08/97. pp 32. 1997.
1996
Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune. Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 909. (ISBN 82-539-0408-8) pp 76. 1996.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Reading bar codes from low resolution images. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/05/96. 1996.
Aas, Kjersti. Audio-visual recognition: A survey. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 911. (ISBN 82-539-0411-8) 1996.
1995
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto. Automatic can separation. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/05/95. 1995.
Aas, Kjersti; Lia, Oddvar; Egeland, Thore. HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field. Norsk Regnesentral. NR-notat SAND/10/95. pp 121. 1995.
Aas, Kjersti; Abrahamsen, Petter; Benth, Fred Espen. HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province. Norsk Regnesentral. NR-notat SAND/13/95. 1995.
Storvik, Geir; Aas, Kjersti; Teigland, André; Larsson, Pål. Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/08/95. 1995.
Lia, Oddvar; Aas, Kjersti. HCPV evaluation of Sleipner satellites. Norsk Regnesentral. NR-notat SAND/08/95. pp 33. 1995.
Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad. Representative parameters from thin sections. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/07/95. pp 33. 1995.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Bar code localization. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/06/95. pp 16. 1995.
1994
Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. Theory and methods for filtering of lines. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/06/94. pp 37. 1994.
Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. Theory and methods for digitizing of areas. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/11/94. pp 35. 1994.
Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Theory and methods for classification of single raster symbols. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/05/94. pp 57. 1994.
Aas, Kjersti; Bremnes, Dag; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang; Lyseggen, Jørn. Classification of bottles in crates. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/14/94. pp 24. 1994.
1993
Holden, Marit; Aas, Kjersti; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir; Sebastini, Giovanni; Godtlibsen, Fred; Kristoffersen, Doris Tove. Assessment of tissue perfusion and characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agents and statistical analysis - methodological considerations and clinical applications. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/10/93. pp 70. 1993.
Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti. Theory and methods for Interactive Digitizing of lines. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/06/93. pp 58. 1993.
Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Theory and methods for grouping and syntax analysis. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/07/93. pp 29. 1993.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang. Recognition of objects in coregistered images - preparations for practical use. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/09/93. pp 47. 1993.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Koren, Hans; Olafsdottir, Jorunn B.. Recognition of degraded symbols using hidden Markov models. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 874. (ISBN 9788253903699) pp 35. 1993.
Aas, Kjersti. Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering. 1993.
1992
Holden, Marit; Milvang, Otto; Aas, Kjersti. Analysis of frequency information in echocardiographic radio-frequency data acquired in the presence or absance of a contrast agent (Albunex). Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/04/92. 1992.
Bosnes, Vidar; Blomlie, Viggo; Hald, John Kløve; Holden, Marit; Høgåsen, Gutorm Thomas; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir Olve; Øksendal, Anders; Aas, Kjersti. An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium. Norsk Regnesentral. Report at the Norwegian Computing Center 855. (ISBN 82-539-0348-0) pp 47. 1992.
Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. Recognition of object in coregistered range- and intensity images. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/18/92. 1992.
Huseby, Ragnar Bang; Olafsdottir, Jorunn B.; Aas, Kjersti. Classification of objects in multispectral images. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/07/92. 1992.
Storvik, Geir; Aas, Kjersti. Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project. Norsk Regnesentral. NR-notat SAND/04/92. 1992.
1991
Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir; Aas, Kjersti. Classification of objects in multi-spectral images. Norsk Regnesentral. NR-notat BILD/01/91. 1991.
Popular scientific lecture
2015
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, 11/26/2015.
2014
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, 4/3/2014.
2013
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, Oslo, 3/21/2013.
2012
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; Norsk Regnesentral, Oslo, 4/26/2012.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. Kurs; DNB, Bergen, 5/24/2012.
Aas, Kjersti. Likestilling uten et eneste tiltak. Likestillingskonferanse 2012; Universitetet i Stavanger, Stavanger, 2/10/2012.
2011
Aas, Kjersti. Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko. , .
Aas, Kjersti. Norsk Regnesentral. , .
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistisk Analyse av Finansielle Data. , .
2010
Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen. QIS5 system for SpareBank 1 Livsforsikring. , .
Løland, Anders; Aas, Kjersti; Haug, Ola. STATLAB Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium, høsten 2010. , .
Aas, Kjersti. Par-copula konstruksjoner: Et fleksibelt verktøy for å modellere multivariat avhengighet. , .
Aas, Kjersti. Statistikk med finansielle anvendelser. Matematikk100 - Institutt for matematiske fag (IMF) feirer seg selv, NTNU, Trondheim, 9/17/2010.
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Tidsrekkemodeller. , .
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Multivariat modellering. , .
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. , .
2009
Aas, Kjersti; Løland, Anders. Totalrisikomodellering. , .
Aas, Kjersti. Har statistiske modeller skylden for finanskrisen? , .
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk analyse av finansielle tidsrekker. , .
Aas, Kjersti. Kurs i totalrisikomodellering for Eksportfinans. , .
Løland, Anders; Aas, Kjersti. Statistisk analyse av energipriser. , .
2008
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistisk Analyse av Finansielle Tidsrekker. , .
Aas, Kjersti. Totalrisiko og Basel II. , .
Aas, Kjersti. Måling av finansiell risiko: Nye metoder- nye svar? Seminar for Finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet, Sem gjestegård, Asker, 2/7/2008.
2007
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Totalrisikomodellering og Basel II. , .
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Statistiske metoder for analyse av finansielle data. , .
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Basel II og totalrisikomodellering. , .
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser. , .
Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti. Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk. , .
Aas, Kjersti. Integrating different kinds of risk into VaR. , .
Aas, Kjersti. Economic capital modelling in DnB NOR. , .
Aas, Kjersti. Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko. , .
2006
Dimakos, Xeni Kristine; Løland, Anders; Aas, Kjersti. STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium. , .
Aas, Kjersti. Faren for børskrakk er større enn du kanskje tror. Foredrag for Dagens Næringsliv, 12/7/2006.
Aas, Kjersti. Modellering av total økonomisk kapital. , .
Aas, Kjersti. Modellering av totalrisiko. , .
Hoff, Roar; Øksendal, Anders; Aas, Kjersti. DnB NORs totalrisikomodell. Seminar i Norges Bank, 1/18/2006.
2005
Aas, Kjersti. Tunghalede og skjeve fordelinger og avhengighetsstrukturer. Foredrag i Norges Bank, 10/12/2005.
2004
Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine. Hvordan korrelere kvantiler (VaR) fra flere ulike fordelinger? Seminarserien i statistikk, UiO; Matematisk institutt, UiO, 6/14/2004.
Aas, Kjersti. Modellering av totalrisiko. EDB Bank & Finans temadag \God bankfaglig praksis innen risikostyring\"", 10/13/2004.
2003
Teigland, André; Aas, Kjersti. Sucessful price modelling and risk management for changig energy markets. \Renewable Energy\", The German Norwegian Energy Forum, November 4th, 2003", 11/4/2003.
Aas, Kjersti. The importance of modelling correlations and stochastic volatility correctly. Energyforum: Modelling Techniques for Risk and Pricing, 12/9/2003.
Feature article
2016
Aas, Kjersti. Gode modeller gir innsikt. Dagens næringsliv. 6/27/2016.
2013
Aas, Kjersti. Risikostyringen for boliglån er ikke god nok. Finansavisen. 6/5/2013.
2012
Aas, Kjersti. Hvem sier at Basel I hadde sannheten? Finansavisen. 11/2/2012.
2011
Aas, Kjersti. Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring? Finansavisen. 12/22/2011.
Article in business/trade/industry journal
2008
Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard. Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations. Preprint NTNU (ISSN 0804-029X). (8) pp 21. 2008.
Popular scientific article
2005
Aas, Kjersti. Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror. Ukjent. 9/13/2005.
1999
Aas, Kjersti. Hidden Markov Chains in Image Analysis. Ukjent. 4/1/1999.
1998
Aas, Kjersti; Teigland, André. Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk). ComputerWorld Norge (ISSN 1501-6595). 2/6/1998.
Eikvil, Line; Aas, Kjersti. Kroppen gir deg adgang. Teknisk Ukeblad (ISSN 0040-2354). 145(47) pp 22-23. 1/1/1998.
Aas, Kjersti; Teigland, André. Data mining løsningen eller bare en bløff ? FOP-nytt 13(1) pp 24-25. 1/1/1998.
Aas, Kjersti. Detection and Recognition of Faces in Video Sequences. Ukjent. 6/18/1998.
1997
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Reading bar codes from low resolution images. Ukjent. 5/1/1997.
1996
Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove. Text recognition from grey level images using hidden Markov models. Ukjent. 6/10/1996.
1995
Aas, Kjersti; Andersen, Tove; Eikvil, Line; Koren, Hans; Lyseggen, Jørn. Videoanalyse. Teknisk Ukeblad (ISSN 0040-2354). (31). 8/24/1995.
Aas, Kjersti; Eikvil, Line. Dagens Sherlock Holmes. Teknisk Ukeblad (ISSN 0040-2354). (31). 8/24/1995.
1994
Aas, Kjersti; Holden, Marit. Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis. Ukjent pp 123-127. 6/14/1994.
1992
Aas, Kjersti. Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation. Ukjent 9(4). 1/1/1992.
Reader opinion piece
2011
Aas, Kjersti. Ekstremvær, Bolt og børsfall. Dagens næringsliv, 9/21/2011,
2010
Aas, Kjersti. Stor formue - flaks eller dyktighet? Kapital, 10/22/2010,
2009
Aas, Kjersti. Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju. Internrevisoren, 7/14/2009,
Aas, Kjersti. Risiko og krise. Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 3/16/2009,
Aas, Kjersti. Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 3/9/2009,
2008
Aas, Kjersti. Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 2/11/2008,
Aas, Kjersti. Hvor mange sorte svaner? Dagens næringsliv, 12/13/2008,
Aas, Kjersti. Historie og fremtid. Dagens næringsliv, 4/7/2008,
2007
Aas, Kjersti. Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar. Dagens næringsliv, 11/26/2007,
Aas, Kjersti. Bankene bedre rustet. Ukjent, 8/27/2007,
2006
Aas, Kjersti. Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder. Tilfeldig gang, 12/30/2006,
Aas, Kjersti. Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder. Tilfeldig gang, 12/5/2006,
2005
Aas, Kjersti. Ser ikke rasfaren. Ukjent, 9/22/2005,
Interview
2017
Aas, Kjersti; Sellereite, Nikolai; Kvamme, Håvard. Roboten gir lån hvis den får gode vibrasjoner fra kontoen din. 2017. www.dn.no [Internet] 4/30/2017. Fulltekst
Programme participation
1998
Aas, Kjersti. Biometri. 1998. 2/7/1998.
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR