Prismodellering og risikostyring for råvaremarkeder

NR startet allerede i 1994 et samarbeid med Hydro i forbindelse med at den nordiske energibørsen NordPool ble opprettet som første internasjonale råvarebørs for elektrisk energi. I tillegg til Hydro har vi blant annet jobbet for E-CO Energi, Agder Energi, NTE, Point Carbon EGL Nordic AS, Stakraft og Statnett de siste årene. Dette har ført til at NR har opparbeidet en solid kompetanse på modeller som simulerer og lager prognoser for elektrisitetspriser, og vi har også utviklet prismodeller for andre råvarer som gass, olje, korn og ferrosilisium.

Modellene benyttes bl.a. til prising, risikostyring og produksjonsoptimering. De tilpasses statistiske mønstre i historiske data, samt markedsinformasjon som termin- og opsjonspriser. Ofte er usikkerheten i fremtidig prisnivå like viktig som beste prognose. Vi benytter derfor alltid stokastiske modeller som gir en realistisk beskrivelse av fremtidig usikkerhet og som gjør at kundene kan prissikre porteføljen på en optimal måte.